Finita.

Этим постом публикацию по опционам я закрываю. Причин две:
а) собственно, это попросту неинтересно
б) как прогностическая система, разработанная модель ничем не отличается от монетки.

Итак, последняя статистика:

Дата______Коллы_______Путы________PCR
08.10.07__15 858 845__55 925 195__3,526435563
09.10.07__28 014 830__44 399 645__1,584862196
10.10.07__57 768 490__39 707 005__0,687347116
11.10.07 нет данных. Торги были, но собранные данные странным образом исчезли.
12.10.07__29 371 970__21 139 130__0,719704194

Согласно мои расчетам, точка закрытия на 10 октября была в районе 205000 по фьючерсу. Реальное закрытие - 217500. В статпогрешность это явно не укладывается. А потому нет никакого смысла в анализе ожиданий маркет-мейкера: данная модель не работает.

Помимо того, вычисление PCR не дает возможности прогнозировать движение рынка. Похоже, маркет делает в хеджировании нечто, о чем мне пока неизвестно => будем еще присматриваться.

Остается только добавить, что самым эффективным остается правило:
а) выбери себе стратегию, основанную на психологии рынка
б) неукоснительно следуй ей, никогда не нарушая торговой дисциплины.

Мой опыт показывает, что два этих нехитрых правила позволяют сделать 30% за 2 недели (срочный рынок).
Удачных трейдов!