Put Call Ratio, итоги за неделю

Интересный пирог получается.
PCR падает уже третий день, а индекс надумал расти...
"Ужо тебе!" - подумал я и решил провести анализ ожиданий на базе статистики за неделю.
И вот что получилось.
Пятничные данные:
объем позиций колл = 82 689 845
объем позиций пат = 27 974 560
PCR = 0,33830708
Накопленные показатели:
позиций колл = 569 836 567
позиций пут = 361 666 735
накопленный PCR= 0,634685024
Рынок подрос на 0,55% при довольно низких оъемах. Либо мои догадки насчет того, что погоду делает маркетмейкер, неверны, либо статистики накоплено маловато...

В общем, вот детальный анализ.
Максимум октябрьских коллов приходится на страйки выше 205к (80%) => по моей теории рынок в октябре будет ниже 2050.
Максимум октябрьских путов приходится на страйки ниже 200к (76%) => рынок будет выше 2000.
С поправкой, конечно, на контанго (бэквардацию) между индексом и индексным фьючерсом.

А вот по декабрьским ситуация немного другая.
Как ни странно, основная масса коллов приходится на страйки ниже 200к, а путов - на страйки выше 195к. Вывод по налогии - рынок будет в границах между 1950 и 2000. Странно, поскольку на декабрь приходится "Christmas rally" (правда, оно может начаться и после экспирации).

То есть получается так: до октября проболтаемся между 2000 и 2050, потом уедем вниз, а с середины декабря рванем наверх в связи с рождественским ралли, и также в связи с выборами.

Вот такие интересные размышления. Оставайтесь на линии и удачных трейдов!