Если в конце поста Вы видите значок "ХХХ" - то знайте: под "Читать дальше" ничего нет, перед Вами весь текст сообщения.

3.10.07

Put Call Ratio - перемены

Похоже, конспирологическая гипотеза о маркетмейкере, который двигает рынок так, чтобы выполнять минимум проданных опционов, начинает слегка пошатываться. По вчерашним торгам закрылись в р-не 213 тыс. пунктов по фьючерсу, а это значит, что рынку потребуется сходит минимум на 8 тыс. пунктов вниз, чтобы достигнуть искомой точки.
Времени же осталось - 7 торговых дней.
Правда, куча индикаторов просто вопиет о том, что вот-вот и начнем падать... в общем, посмотрим.
Пока - статистика.

Позиций колл = 105 532 740
позиций пут = 43 407 880
PCR = 0,41 (-0,11). Он уже дважды бывал в этой зоне, тогда фьючерс сделал примерно +3100 пунктов каждый раз.

Накопленных позиций колл = 1 123 473 515
Накопленных позиций пут = 585 432 790
Накопленный PCR = 0,52 (-0,01) - очередной минимум.

Точка ожиданий маркетмейкера как висела в зоне 205 тыс. по октябрю, так и висит. На декабрь тоже без изменений - 200 тыс.
Однако вот проскочила продажа коллов со страйком 150 тыс. на сумму в 6,2 млн. - и я пока не могу понять, что эже это за сделка. Очень похоже на арбитраж: /цена колла (62 тыс.) + страйк (150 тыс.) < значения рынка (212,2 тыс)./ - и тот, кто ее провернул, поимел 200 пунктов на каждом опционе, или 20 тыс. пунктов за всю сделку (там 100 штук проскочило). Если это так, то встает вопрос: влияют ли арбитражные сделки на мои расчеты или нет? По идее, такая сделка закрывается мгновенно, опционы исполняются и никто не будет ждать. То есть, точка ожиданий не сдвигается... Ладно, еще подумаю. А пока - дела у меня, пора бежать.

Удачных трейдов!